ETF Comparison: IVRA vs NRSH
ETF-Beschreibungen
IVRA - Invesco Real Assets ESG ETF
The Invesco Real Assets ESG ETF is an actively-managed fund that invests in real assets companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund targets companies engaged in infrastructure, real estate, natural resources, and timber, and excludes those involved in tobacco, alcohol, weapons, and other controversial industries.
NRSH - Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
The Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF is an equity fund that tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index, providing investors with broad exposure to the North American market. The fund employs a multi-factor strategy, focusing on liquidity-weighted holdings to achieve its investment objectives.
Vergleichstabelle
| IVRA | NRSH | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Real Assets ESG ETF | Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF |
| Fund Provider | Invesco | Tidal Investments LLC |
| Index | Active (No Index) | Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.75% |
| Inception Date | 2020-12-22 | 2023-11-29 |
| Number Of Holdings | 42 | 32 |
| Region | North America | North America |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.