ETF Comparison: IS38 vs UBUX
ETF-Beschreibungen
IS38 - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market. The fund selects constituents based on three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt, and low year-on-year earnings variability. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
UBUX - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) index, focusing on US stocks with high quality and ESG criteria. The fund is hedged to Euro and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
Vergleichstabelle
| IS38 | UBUX | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI USA Sector Neutral Quality | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.28% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2015-12-10 |
| Number Of Holdings | 127 | 107 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.