ETF Comparison: IJR vs IEFA
ETF-Beschreibungen
IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF
The iShares Core S&P Small-Cap ETF provides exposure to small-cap U.S. stocks, offering investors a growth opportunity through a diversified portfolio of over 600 companies. While small-cap investing carries higher risk, this ETF can be a valuable addition to a portfolio for those seeking growth and aware of the associated volatility.
IEFA - iShares Core MSCI EAFE ETF
The iShares Core MSCI EAFE ETF is a low-cost, broad-based equity fund that tracks the MSCI EAFE Investable Market Index, providing investors with exposure to developed markets outside of the US and Canada. With a large-cap focus and a market capitalization-weighted approach, the fund offers a diversified portfolio of over 2,700 holdings, making it an attractive option for long-term investors seeking international exposure.
Vergleichstabelle
| IJR | IEFA | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iShares Core MSCI EAFE ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P SmallCap 600 | MSCI EAFE Investable Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.07% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2012-10-18 |
| Number Of Holdings | 608 | 2749 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.