ETF Comparison: IBCZ vs EMHF
ETF-Beschreibungen
IBCZ - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor index, investing in developed equity markets globally with a multi-factor strategy. The fund's investment approach is based on four style factors: Value, Momentum, Quality, and Small Size.
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
Vergleichstabelle
| IBCZ | EMHF | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Morgan Stanley |
| Index | MSCI World Diversified Multiple-Factor | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.3% |
| Inception Date | 2015-09-04 | 2017-12-06 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Emerging Markets |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.