ETF Comparison: GRID vs VPU
ETF-Beschreibungen
GRID - First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
The First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index Fund invests in companies engaged in the 'smart grid' movement, which aims to upgrade America's electricity grid with 21st century technologies. The fund provides exposure to companies involved in maintaining and operating the electric grid, electric meters and devices, networks, energy storage and management, and enabling software used by the smart grid infrastructure sector.
VPU - Vanguard Utilities ETF
The Vanguard Utilities ETF provides diversified exposure to the US utilities sector, offering a low-volatility investment opportunity with attractive dividend yields. With a market-cap weighting scheme, this ETF tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, providing a broad-based investment approach.
Vergleichstabelle
| GRID | VPU | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | Vanguard Utilities ETF |
| Fund Provider | First Trust | Vanguard |
| Index | NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastr (TR) | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 0.10% |
| Inception Date | 2009-11-17 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 103 | 68 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.