ETF Comparison: FNDX vs SCHM
ETF-Beschreibungen
FNDX - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
The Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, investing in large-cap US equities using a fundamental weighting scheme. The fund provides broad-based exposure to the US large-cap market, with a focus on companies with strong financial health and growth potential.
SCHM - Schwab US Mid-Cap ETF
The Schwab US Mid-Cap ETF is a diversified equity fund that tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap Index, providing investors with exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a low expense ratio and a market capitalization-weighted approach, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US mid-cap market, making it a suitable choice for long-term investors seeking to diversify their portfolios.
Vergleichstabelle
| FNDX | SCHM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Schwab US Mid-Cap ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Charles Schwab |
| Index | RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross | Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.04% |
| Inception Date | 2013-08-15 | 2011-01-13 |
| Number Of Holdings | 739 | 497 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.