ETF Comparison: FLBL vs SBND
ETF-Beschreibungen
FLBL - Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund
The Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) is an actively managed fund that invests in senior loans, offering high yields to investors willing to take on significant risks. The fund focuses on leveraged loans, bank loans, and floating-rate loans, often extended to below investment-grade credit rated borrowers, including companies involved in bankruptcy proceedings and restructuring.
SBND - Columbia Short Duration Bond ETF
The Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) is a leveraged bond fund that provides -3x short exposure to the broad-based Deutsche Bank Long U.S. Treasury Bond Futures Index. It is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries, offering a powerful tool for those who understand the risks and complexities of leveraged debt investments.
Vergleichstabelle
| FLBL | SBND | |
|---|---|---|
| Fondsname | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund | Columbia Short Duration Bond ETF |
| Fund Provider | Franklin Templeton | Ameriprise Financial |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (--300%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-05-30 | 2021-09-21 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Government Bonds |
| Bond Type | Specialized Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.