ETF Comparison: EUPC vs UBU5
ETF-Beschreibungen
EUPC - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund employs a value investment strategy, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. It is a large-cap ETF with a total expense ratio of 0.65% and is domiciled in Luxembourg.
UBU5 - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Value index, investing in US value stocks determined by eight historical and forward-looking fundamental data points. The fund has a total expense ratio of 0.20% p.a. and distributes dividends semi-annually.
Vergleichstabelle
| EUPC | UBU5 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | Ossiam | UBS |
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value | MSCI USA Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-06-22 | 2012-04-11 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.