ETF Comparison: EJAN vs PPEM
ETF-Beschreibungen
EJAN - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
The Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January is an equity fund that aims to provide investors with a diversified portfolio of emerging markets stocks while mitigating potential losses through a buffer strategy. The fund tracks the MSCI Emerging Markets index and has a multi-cap approach, investing in a range of companies across various market capitalizations.
PPEM - Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF
The Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to provide long-term capital growth by investing in a multi-cap range of emerging markets companies, while incorporating ESG principles into its investment process.
Vergleichstabelle
| EJAN | PPEM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Innovator | Power Corporation of Canada |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.61% |
| Inception Date | 2020-01-01 | 2023-01-19 |
| Number Of Holdings | 2 | 114 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.