ETF Comparison: D500 vs CMOD
ETF-Beschreibungen
D500 - Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a low expense ratio of 0.05%, it offers a cost-effective way to invest in the US market. The ETF distributes dividends quarterly and has a large asset base of over 3,673 million euros.
CMOD - Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
The Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc is a commodity-focused exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Commodity index, providing exposure to a broad range of commodities including energy, precious metals, industrial metals, livestock, and agriculture.
Vergleichstabelle
| D500 | CMOD | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P 500 | Bloomberg Commodity |
| Asset Class | Equity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.19% |
| Inception Date | 2015-10-26 | 2017-01-09 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.