ETF Comparison: CWB vs JHPI
ETF-Beschreibungen
CWB - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
The SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF provides diversified exposure to the US convertible bond market, offering investors the potential to benefit from equity appreciation while earning income from bond holdings. The fund's unique approach allows investors to tap into the growth potential of underlying stocks while maintaining a fixed income component.
JHPI - John Hancock Preferred Income ETF
The John Hancock Preferred Income ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of preferred stocks and convertible bonds, focusing on broad credit and maturities in the United States.
Vergleichstabelle
| CWB | JHPI | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | John Hancock Preferred Income ETF |
| Fund Provider | State Street | Manulife |
| Index | Bloomberg US Convertibles Liquid Bond | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.54% |
| Inception Date | 2009-04-14 | 2021-12-14 |
| Number Of Holdings | 274 | 126 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Convertible Bonds | Banks & Insurance |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.