ETF Comparison: AVSE vs EJUL
ETF-Beschreibungen
AVSE - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
The Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, aiming to provide long-term capital growth while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
EJUL - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
The Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July is an equity fund that aims to provide investors with exposure to the emerging markets while managing volatility. The fund tracks the MSCI Emerging Markets index and uses a buy-write strategy to generate returns. With a focus on large-cap companies, the fund offers a broad-based exposure to the emerging markets.
Vergleichstabelle
| AVSE | EJUL | |
|---|---|---|
| Fondsname | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July |
| Fund Provider | American Century Investments | Innovator |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.89% |
| Inception Date | 2022-03-28 | 2019-07-01 |
| Number Of Holdings | 2307 | 2 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.