ETF Comparison: AGG vs VTV
ETF-Beschreibungen
AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF provides broad-based exposure to investment grade U.S. bonds, making it a core holding for investors seeking fixed income exposure in their portfolios. The fund tracks the Bloomberg US Aggregate index, offering a diversified portfolio of hundreds of individual securities.
VTV - Vanguard Value ETF
The Vanguard Value ETF (VTV) tracks the CRSP U.S. Large Cap Value Index, providing exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 344 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. With a low expense ratio and a solid level of diversification, VTV can be a core holding in a well-balanced portfolio, offering the potential for long-term growth and income generation.
Vergleichstabelle
| AGG | VTV | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Vanguard Value ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | Bloomberg US Aggregate | CRSP U.S. Large Cap Value Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.04% |
| Inception Date | 2003-09-22 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 11686 | 344 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Sector | Financials | Financials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.