ETF Comparison: AAAU vs GEM
ETF-Beschreibungen
AAAU - Goldman Sachs Physical Gold ETF
The Goldman Sachs Physical Gold ETF is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a physically held gold investment option. The fund is designed to offer a simple and cost-effective way to access the gold market.
GEM - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) provides diversified exposure to emerging market stocks, utilizing a multi-factor approach to identify companies with good value, strong momentum, high quality, and low volatility. This ETF offers a broad-based, total market investment strategy, with a blend of investment styles.
Vergleichstabelle
| AAAU | GEM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Goldman Sachs Physical Gold ETF | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | LBMA Gold PM Price | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta EM Equity (USD) |
| Asset Class | Commodity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.45% |
| Inception Date | 2018-07-26 | 2015-09-29 |
| Number Of Holdings | 1 | 821 |
| Region | Global | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.