ETF Comparison: 18MR vs XRS2
ETF-Beschreibungen
18MR - Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
The Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap companies in the United States. The fund uses a synthetic replication strategy and has a total expense ratio of 0.35% per annum. It distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the fund.
XRS2 - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
The Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap stocks in the United States. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 888 million euros. It was launched on March 6, 2015, and is domiciled in Ireland.
Vergleichstabelle
| 18MR | XRS2 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-01-07 | 2015-03-06 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.