Portfolio-Backtesting
Portfolio-Optionen
Rebalancing- und Cashflow-Optionen
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Zeitraum
Finanzoptionen
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Datenoptionen
Prognose- und Modellierungsoptionen
Zusammenfassung
AI Insights
Tiefgehende Analyse der Performance, des Risikoprofils, der Zusammensetzung und der langfristigen Projektionen Ihres Portfolios. Mithilfe von KI-Reasoning werden alle Dimensionen Ihrer Backtesting-Ergebnisse untersucht, um Stärken, Risiken und wesentliche Muster aufzudecken. Mehr erfahren
WICHTIG: Dieses Tool dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar und gibt keine Anlageempfehlungen.
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Wertwachstumsanalyse
Die Portfolio-Wertwachstumsanalyse verfolgt die Veränderung des Gesamtwerts des Anlageportfolios im Laufe der Zeit. Sie berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
Diese Analyse hilft Anlegern zu verstehen, wie ihr Portfolio historisch performt hat, und kann verwendet werden, um zu beurteilen, ob das Portfolio auf Kurs ist, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen.
Portfolio-Wertwachstum
Portfolio-Wertwachstumstabelle
Asset-Vergleich
Die Asset-Analyse liefert Einblicke in einzelne Assets innerhalb des Anlageportfolios, einschließlich Performance- und Risikokennzahlen, Korrelationen zwischen Assets und der allgemeinen Asset-Allokationsstrategie.
Diversifikation spielt eine entscheidende Rolle beim Portfolioaufbau, da das Risiko des Portfolios nicht durch die durchschnittliche Risikobereitschaft seiner zugrunde liegenden Assets definiert wird, sondern durch das Ausmaß, in dem sie sich gemeinsam bewegen – ihre Korrelationen.
Asset-Allokation
Asset-Vergleichstabelle
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Monte-Carlo-Kennzahlen
Simulierte Portfolio-Preise
Efficient Frontier
Die Efficient Frontier zeigt die Portfolio-Allokationen, die die höchste erwartete Rendite für ein gegebenes Risikoniveau (oder das niedrigste Risiko für eine gegebene Rendite) basierend auf dem Markowitz Mean-Variance-Framework liefern. Portfolios auf der Grenze repräsentieren optimale Risiko-Rendite-Abwägungen und dominieren alle Portfolios darunter. Für detaillierte Optimierungsanalysen das Optimierungstool nutzen.