Optimization
Přestaňte hádat alokaci svého portfolia.
Stanovte cíl, přidejte omezení a nechte optimalizátor vypočítat alokaci. Každý výsledek je automaticky backtestován, abyste viděli, zda skutečně obstál.
Jak to funguje
Z aktiv k optimálním vahám.
Vyberte aktiva, nastavte omezení a zvolte cíl. Optimalizátor najde nejlepší alokaci a backtestuje ji za vás.
Přidejte aktiva a nastavte omezení
Vyberte svůj investiční vesmír a nastavte limity na úrovni aktiv i skupin. Krátké pozice nejsou povoleny, dokud je sami nepovolíte.
Zvolte cíl optimalizace
Maximalizujte Sharpe, minimalizujte volatilitu nebo CVaR, cílte na Risk Parity - celkem osm cílů.
Získejte optimální váhy
Obdržíte optimální alokaci automaticky backtestovanou, abyste si mohli ověřit, zda skutečně obstála.
Cíle optimalizace
Optimalizujte pro to, na čem vám záleží. Za hranice střední hodnoty a rozptylu.
Osm cílových funkcí - od klasického výnosu očištěného o riziko po hierarchickou rizikovou paritu - aby alokace odpovídala vašemu skutečnému cíli, nejen učebnicovému.
Efficient Frontier
Zobrazte každý optimální kompromis.
Vykreslete celou Efficient Frontier a sledujte pomocí map přechodů, jak se optimální mix mění v různých obdobích - abyste posoudili stabilitu, ne jen jediný bod.
Omezení
Udržte alokace realistické.
Nastavte minima a maxima na úrovni aktiv, skupinová omezení jako 60 % akcií a 40 % dluhopisů, a přepínač zákazu krátkých pozic - aby výsledek odpovídal tomu, jak skutečně investujete.
Metody odhadu
Stabilní vstupy, důvěryhodné váhy.
Smrštění kovariance (Ledoit-Wolf, OAS), robustní výnosy a výnosy odvozené z CAPM, nebo vaše vlastní očekávané výnosy a volatilita - protože optimalizace je jen tak dobrá jako její vstupy.
Korelace
Prozkoumejte příběh diverzifikace.
Vizualizujte korelační a kovariační matici napříč vašimi aktivy - abyste rozuměli vztahům, se kterými optimalizátor pracuje, a mohli posoudit, zda je diverzifikace skutečná.
Risk Parity
Vyvažte riziko, nejen kapitál.
Hierarchická riziková parita (HRP) alokuje tak, aby každé aktivum přispívalo ke riziku portfolia stejnou měrou - nikoli stejnou hodnotou. Výsledek lépe obstojí na volatilních trzích a nevyžaduje žádné předpoklady o očekávaných výnosech.
Možnosti
Vše v optimalizátoru.
Páka na úrovni aktiva
Vlastní předpoklady rizika a výnosu
Pokročilý odhad rizika a výnosu
Omezení alokace
Uložení a sdílení zpráv
Export do PDF a CSV
40+ let dat
Akcie, ETF, fondy, krypto a dluhopisy
Více měn
Korelační a kovariační matice
Najděte svou alokaci.
Stanovte cíl, přidejte omezení a získejte optimální váhy - backtestované.
Optimalizovat portfolio