Ukazatele srovnání s benchmarkem

Treynor Ratio

Treynor Ratio porovnává nadměrné výnosy s beta investice, které představuje systematické riziko.

$\text{Treynor Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$

where $R_p$ is the portfolio return, $R_f$ is the risk-free rate, and $\beta_p$ is the beta of the portfolio.

Related Metrics

Explore other metrics in the Ukazatele srovnání s benchmarkem category

Beta porovnává volatilitu portfolia s volatilitou benchmarku (trhu). Beta rovna...

Information Ratio (IR) je variací Sharpe Ratio, která místo bezrizikové...

Korelace měří, jak výnosy portfolia odpovídají benchmarku, v rozmezí od...