Rizikové ukazatele
Ukazatele rizika ztráty
CVaR
Definition
Conditional Value at Risk (CVaR), také znám jako očekávaný schodek, měří riziko pro nejhorší scénář portfolia. CVaR se odvozuje jako vážený průměr „extrémních" ztrát v chvostu rozdělení možných výnosů, za hranicí bodu VaR.
Related Metrics
Explore other metrics in the Ukazatele rizika ztráty category