ETF Comparison: ZPDW vs JNHD
Popisy ETF
ZPDW - SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
The SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Japan (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to leading Japanese stocks while hedging currency risk to the Euro. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF.
JNHD - Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist
The Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist is an equity ETF that tracks the MSCI Japan (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to leading Japanese stocks while hedging currency risk to the Euro. The fund distributes dividends annually and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
Srovnávací tabulka
| ZPDW | JNHD | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| Fund Provider | State Street | Amundi |
| Index | MSCI Japan (EUR Hedged) | MSCI Japan (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-11-30 | 2020-09-17 |
| Number Of Holdings | 217 | 216 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.