ETF Comparison: ZPDS vs 2B7D
Popisy ETF
ZPDS - SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Consumer Staples Select Sector index, providing exposure to the US consumer staples sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.15%.
2B7D - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
The iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples index, providing exposure to the US consumer staples sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.15% p.a.
Srovnávací tabulka
| ZPDS | 2B7D | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Consumer Staples Select Sector | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.15% |
| Inception Date | 2015-07-07 | 2017-03-20 |
| Number Of Holdings | 38 | 39 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.