ETF Comparison: ZPDK vs XUCM
Popisy ETF
ZPDK - SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 index, providing exposure to US communications service companies within the S&P 500 Index. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
XUCM - Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI USA Communication Services 20-35 Custom index, providing exposure to large and mid-cap securities from the communication services sector in the United States. The fund has a total expense ratio of 0.12% and distributes dividends annually.
Srovnávací tabulka
| ZPDK | XUCM | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 | MSCI USA Communication Services 20-35 Custom |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.12% |
| Inception Date | 2018-08-15 | 2021-01-21 |
| Number Of Holdings | 22 | 31 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.