ETF Comparison: XXSC vs IQQS
Popisy ETF
XXSC - Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Europe Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from developed European countries. With a low expense ratio of 0.3%, it is a cost-effective option for investors seeking to diversify their portfolios with European small-cap equities.
IQQS - iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
The iShares EURO STOXX Small UCITS ETF is an equity fund that tracks the EURO STOXX Small index, providing exposure to the 100 smallest equities in the eurozone. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With assets under management of 520 million euros, it is a large ETF that offers a cost-effective way to invest in small-cap European equities.
Srovnávací tabulka
| XXSC | IQQS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Small Cap | EURO STOXX® Small |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.4% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2004-10-29 |
| Number Of Holdings | 440 | 97 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.