ETF Comparison: XRS2 vs SXRJ
Popisy ETF
XRS2 - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
The Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap stocks in the United States. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 888 million euros. It was launched on March 6, 2015, and is domiciled in Ireland.
SXRJ - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI EMU Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
Srovnávací tabulka
| XRS2 | SXRJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | Russell 2000 | MSCI EMU Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.58% |
| Inception Date | 2015-03-06 | 2009-07-01 |
| Number Of Holdings | 1443 | 403 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.