ETF Comparison: XLI vs VIS
Popisy ETF
XLI - Industrial Select Sector SPDR Fund
The Industrial Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Industrial Select Sector Index, providing exposure to the U.S. industrials sector. The fund offers a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. With a large-cap focus and a blend investment style, XLI is suitable for investors seeking tactical exposure to the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
VIS - Vanguard Industrials ETF
The Vanguard Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. With a low expense ratio and a deep portfolio, this ETF is an attractive option for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
Srovnávací tabulka
| XLI | VIS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Industrial Select Sector SPDR Fund | Vanguard Industrials ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P Industrial Select Sector | MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.10% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2004-09-23 |
| Number Of Holdings | 80 | 394 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.