ETF Comparison: XAD5 vs CMOD
Popisy ETF
XAD5 - Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
The Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) is a commodity exchange-traded fund that tracks the spot price of gold in US Dollars, providing investors with a cost-effective way to gain exposure to the precious metal. With a low expense ratio of 0.25%, this fund offers a long-only investment strategy, replicating the performance of the underlying index with a collateralized debt obligation backed by physical gold holdings.
CMOD - Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
The Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc is a commodity-focused exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Commodity index, providing exposure to a broad range of commodities including energy, precious metals, industrial metals, livestock, and agriculture.
Srovnávací tabulka
| XAD5 | CMOD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | Gold | Bloomberg Commodity |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.19% |
| Inception Date | 2010-08-27 | 2017-01-09 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.