ETF Comparison: VNRT vs V3YA
Popisy ETF
VNRT - Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing tracks the FTSE North America index, providing exposure to stocks from the USA and Canada. With a low expense ratio of 0.10%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the North American equity market.
V3YA - Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
The Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating is an equity fund that tracks the FTSE North America All Cap Choice index, focusing on large, mid, and small-cap stocks from developed North American countries (Canada and United States) with ESG criteria. The fund aims to provide long-term growth while adhering to environmental, social, and corporate governance standards.
Srovnávací tabulka
| VNRT | V3YA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE North America | FTSE North America All Cap Choice |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.12% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2022-08-16 |
| Number Of Holdings | 613 | 1528 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | North America | North America |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.