ETF Comparison: VMID vs ELF1
Popisy ETF
VMID - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 mid-cap companies based in the United Kingdom. With a low expense ratio of 0.10% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the UK equity market.
ELF1 - Deka MDAX UCITS ETF
The Deka MDAX UCITS ETF tracks the MDAX index, which comprises 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to replicate the index's performance through full replication, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF accumulates and reinvests dividends, and has approximately €318 million in assets under management.
Srovnávací tabulka
| VMID | ELF1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | Deka MDAX UCITS ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Deka ETFs |
| Index | FTSE 250 | MDAX |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2014-04-11 |
| Number Of Holdings | 251 | 50 |
| Currency | GBP | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.