ETF Comparison: VMBS vs VWOB
Popisy ETF
VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF provides diversified exposure to the US mortgage-backed securities market, offering a low-cost way to invest in high-quality, liquid bonds with attractive yields. The fund's broad portfolio of over 4,900 holdings helps to minimize risk and maximize returns, making it an attractive option for long-term investors seeking to add fixed income exposure to their portfolios.
VWOB - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
The Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF provides exposure to U.S.-dollar denominated debt issued by emerging market governments, offering a low-cost way to diversify a portfolio and enhance current returns without currency fluctuations.
Srovnávací tabulka
| VMBS | VWOB | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | Bloomberg US MBS - Float Adjusted | Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.20% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2013-05-31 |
| Number Of Holdings | 4990 | 715 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.