ETF Comparison: VGVE vs VGWL
Popisy ETF
VGVE - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing tracks the FTSE Developed index, providing exposure to the largest stocks in developed markets worldwide. With a low expense ratio of 0.12%, this ETF offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of developed market equities.
VGWL - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing is a diversified equity fund that tracks the FTSE All-World index, providing exposure to stocks from developed and emerging countries worldwide. With a low expense ratio of 0.22%, it offers a cost-effective way to invest in the global equity market.
Srovnávací tabulka
| VGVE | VGWL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Developed | FTSE All-World |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.22% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2012-05-22 |
| Number Of Holdings | 2087 | 3639 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.