ETF Comparison: VECA vs PSFE
Popisy ETF
VECA - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
The Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, investing in euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers with investment-grade ratings. The fund adopts a long-only strategy and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
PSFE - Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist
The Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund distributes interest income quarterly and has a total expense ratio of 0.10% p.a.
Srovnávací tabulka
| VECA | PSFE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Vanguard | Invesco |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.1% |
| Inception Date | 2019-02-19 | 2017-11-14 |
| Number Of Holdings | 3398 | 1854 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.