ETF Comparison: UBU5 vs EUPC
Popisy ETF
UBU5 - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Value index, investing in US value stocks determined by eight historical and forward-looking fundamental data points. The fund has a total expense ratio of 0.20% p.a. and distributes dividends semi-annually.
EUPC - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund employs a value investment strategy, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. It is a large-cap ETF with a total expense ratio of 0.65% and is domiciled in Luxembourg.
Srovnávací tabulka
| UBU5 | EUPC | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) |
| Fund Provider | UBS | Ossiam |
| Index | MSCI USA Value | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.65% |
| Inception Date | 2012-04-11 | 2015-06-22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.