ETF Comparison: TRDX vs SPP7
Popisy ETF
TRDX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index, providing exposure to US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 7-10 years and a high credit rating of AAA.
SPP7 - SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 7-10 years and a high credit rating of AAA. The fund aims to provide investors with regular income through semi-annual distributions and has a low total expense ratio of 0.15% per annum.
Srovnávací tabulka
| TRDX | SPP7 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.15% |
| Inception Date | 2019-01-11 | 2016-02-17 |
| Number Of Holdings | 12 | 12 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.