ETF Comparison: SXR2 vs H4ZR
Popisy ETF
SXR2 - iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.48%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF accumulates and reinvests dividends, making it a suitable option for long-term investors.
H4ZR - HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a total expense ratio of 0.35% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends semi-annually and has approximately 31 million euros in assets under management.
Srovnávací tabulka
| SXR2 | H4ZR | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD |
| Fund Provider | BlackRock | HSBC |
| Index | MSCI Canada | MSCI Canada |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.35% |
| Inception Date | 2010-01-12 | 2011-02-23 |
| Number Of Holdings | 87 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.