ETF Comparison: SXR1 vs SPYA
Popisy ETF
SXR1 - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
The iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing exposure to developed markets in the Pacific region excluding Japan. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.20% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in Ireland.
SPYA - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
The SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets Asia index, providing exposure to large and mid-cap companies from Asian emerging markets. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
Srovnávací tabulka
| SXR1 | SPYA | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | MSCI Emerging Markets Asia |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.55% |
| Inception Date | 2010-01-12 | 2011-05-13 |
| Number Of Holdings | 115 | 856 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.