ETF Comparison: SRS vs DRV
Popisy ETF
SRS - ProShares UltraShort Real Estate
The ProShares UltraShort Real Estate ETF provides inverse exposure to the U.S. real estate sector, offering sophisticated investors a tool to express a bearish short-term view. It is not suitable for long-term investors due to its high risk and volatility.
DRV - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
The Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares ETF provides -3x daily leverage to an index of U.S. REITs, allowing sophisticated investors to express a bearish short-term view of the U.S. real estate sector. This fund is designed for traders who can monitor their position regularly, as it is not suitable for long-term, buy-and-hold investors due to its high risk and volatility.
Srovnávací tabulka
| SRS | DRV | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares UltraShort Real Estate | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Rafferty Asset Management |
| Index | S&P Real Estate Select Sector | S&P Real Estate Select Sector (300%) |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 1.10% |
| Inception Date | 2007-01-30 | 2009-07-16 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | REITs |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.