ETF Comparison: SPYA vs ETLK
Popisy ETF
SPYA - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
The SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets Asia index, providing exposure to large and mid-cap companies from Asian emerging markets. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
ETLK - L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
The L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap index, providing investors with exposure to large and mid-cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region, excluding Japan. The fund follows a socially responsible investment approach, excluding companies involved in pure coal mining, controversial weapons, or violating UN Global Compact principles. With a low expense ratio of 0.10%, the fund offers a cost-effective way to invest in the Asia Pacific region.
Srovnávací tabulka
| SPYA | ETLK | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | Legal & General |
| Index | MSCI Emerging Markets Asia | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.1% |
| Inception Date | 2011-05-13 | 2018-10-08 |
| Number Of Holdings | 856 | 144 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.