ETF Comparison: SPRE vs VPN
Popisy ETF
SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
The SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, providing investors with diversified exposure to global real estate investment trusts (REITs) that comply with Shariah principles.
VPN - Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
The Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF provides exposure to a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and digital infrastructure companies, offering a unique blend of traditional real estate and technology investments.
Srovnávací tabulka
| SPRE | VPN | |
|---|---|---|
| Název fondu | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Mirae Asset |
| Index | S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.50% |
| Inception Date | 2020-12-30 | 2020-10-27 |
| Number Of Holdings | 39 | 26 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | Specialized REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.