ETF Comparison: SPPY vs SPY4
Popisy ETF
SPPY - SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc)
The SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 ESG Leaders index, investing in large-cap US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth while adhering to ESG principles, with a low expense ratio of 0.03%.
SPY4 - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
The SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to 400 mid-sized US companies. With a low expense ratio of 0.30% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with 1,778m Euro assets under management and has been domiciled in Ireland since its launch on 30 January 2012.
Srovnávací tabulka
| SPPY | SPY4 | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P 500 ESG Leaders | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.3% |
| Inception Date | 2019-12-02 | 2012-01-30 |
| Number Of Holdings | 216 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.