ETF Comparison: SPPW vs SPY5
Popisy ETF
SPPW - SPDR MSCI World UCITS ETF
The SPDR MSCI World UCITS ETF is a large, accumulating equity fund that tracks the MSCI World index, providing exposure to developed markets worldwide. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a low expense ratio of 0.12% p.a.
SPY5 - SPDR S&P 500 UCITS ETF
The SPDR S&P 500 UCITS ETF is a low-cost, large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a total expense ratio of 0.03% p.a., it is an attractive option for investors seeking to replicate the performance of the US market.
Srovnávací tabulka
| SPPW | SPY5 | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI World UCITS ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | MSCI World | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.03% |
| Inception Date | 2019-02-28 | 2012-03-19 |
| Number Of Holdings | 1413 | 503 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.