ETF Comparison: SOXS vs SOXL
Popisy ETF
SOXS - Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF provides 3x daily short leverage to the PHLX Semiconductor Index, making it a powerful tool for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for semiconductor equities in the United States.
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the ICE Semiconductor Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in developed markets. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
Srovnávací tabulka
| SOXS | SOXL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Rafferty Asset Management |
| Index | ICE Semiconductor Index (-300%) | ICE Semiconductor Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.03% | 0.76% |
| Inception Date | 2010-03-11 | 2010-03-11 |
| Number Of Holdings | 1 | 31 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.