ETF Comparison: SMCO vs HSMV
Popisy ETF
SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of small and mid-cap stocks in the US extended market, aiming to provide long-term capital growth.
HSMV - First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
The First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF is an actively managed equity fund that invests in a diversified portfolio of small and mid-cap stocks in the United States, aiming to provide long-term capital appreciation while managing volatility.
Srovnávací tabulka
| SMCO | HSMV | |
|---|---|---|
| Název fondu | Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | First Trust |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.80% |
| Inception Date | 2023-11-29 | 2020-04-06 |
| Number Of Holdings | 65 | 201 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.