ETF Comparison: SGPDU vs KV4
Popisy ETF
SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Singapore. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.45% p.a.. It distributes dividends semi-annually and uses a full replication strategy to track the underlying index.
KV4 - Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Singapore Government Bond index, providing exposure to Singaporean government bonds with a focus on all maturities. The fund has a total expense ratio of 0.20% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is domiciled in Luxembourg and has approximately 75 million euros in assets under management.
Srovnávací tabulka
| SGPDU | KV4 | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Singapore | FTSE Singapore Government Bond |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-06-04 | 2010-05-11 |
| Number Of Holdings | 21 | 21 |
| Currency | SGD | SGD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Singapore | Singapore |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.