ETF Comparison: SGAJ vs VJPN
Popisy ETF
SGAJ - iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Japan ESG Screened index, providing exposure to Japanese companies while excluding those involved in controversial industries. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
VJPN - Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing is a low-cost, large-cap equity fund that tracks the FTSE Japan index, providing exposure to Japanese stocks. With a total expense ratio of 0.15%, it is an attractive option for investors seeking to diversify their portfolios with Japanese equities.
Srovnávací tabulka
| SGAJ | VJPN | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI Japan ESG Screened | FTSE Japan |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-10-19 | 2013-05-21 |
| Number Of Holdings | 202 | 502 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.