ETF Comparison: SBND vs FLBL
Popisy ETF
SBND - Columbia Short Duration Bond ETF
The Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) is a leveraged bond fund that provides -3x short exposure to the broad-based Deutsche Bank Long U.S. Treasury Bond Futures Index. It is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries, offering a powerful tool for those who understand the risks and complexities of leveraged debt investments.
FLBL - Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund
The Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) is an actively managed fund that invests in senior loans, offering high yields to investors willing to take on significant risks. The fund focuses on leveraged loans, bank loans, and floating-rate loans, often extended to below investment-grade credit rated borrowers, including companies involved in bankruptcy proceedings and restructuring.
Srovnávací tabulka
| SBND | FLBL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Columbia Short Duration Bond ETF | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund |
| Fund Provider | Ameriprise Financial | Franklin Templeton |
| Index | Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (--300%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.45% |
| Inception Date | 2021-09-21 | 2018-05-30 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Banks |
| Bond Type | Government Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.