ETF Comparison: RWO vs ICF
Popisy ETF
RWO - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
The SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF provides broad-based exposure to global real estate markets, with a diversified portfolio of over 200 securities. The fund offers a balanced split between U.S. REITs and companies domiciled in developed markets, with a significant allocation to the Asia Pacific region. This ETF is suitable for investors seeking a blend of U.S. and international real estate exposure, with a low expense ratio and robust assets under management.
ICF - iShares Cohen & Steers REIT ETF
The iShares Cohen & Steers REIT ETF provides exposure to the US real estate sector, offering a diversified portfolio of mid and large-cap REITs. The fund tracks the S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index, which includes a range of real estate investment trusts. REITs can provide a regular income stream and indirect exposure to real estate prices, making them an attractive option for investors seeking diversification and income generation.
Srovnávací tabulka
| RWO | ICF | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | iShares Cohen & Steers REIT ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | DJ Global Select Real Estate Securities Index (RESI) | S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.33% |
| Inception Date | 2008-05-07 | 2001-01-29 |
| Number Of Holdings | 232 | 31 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.