ETF Comparison: RS2K vs SC0K
Popisy ETF
RS2K - Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
The Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to 2000 small-cap companies in the United States. The fund uses a synthetic replication strategy and has a total expense ratio of 0.35% per annum. It distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the fund.
SC0K - Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
The Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Russell 2000 index, comprising 2000 small-cap companies from the United States. With a low expense ratio of 0.25%, it provides cost-effective exposure to the US small-cap market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. Established in 2009, it is domiciled in Ireland and has approximately $84 million in assets under management.
Srovnávací tabulka
| RS2K | SC0K | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Invesco |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.25% |
| Inception Date | 2014-01-07 | 2009-03-31 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.