ETF Comparison: REGL vs NOBL
Popisy ETF
REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
The ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, investing in a diversified portfolio of mid-cap US companies that have increased their dividend payouts for at least 15 consecutive years. The fund offers a blend of growth and income, with a focus on dividend-paying stocks.
NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
The ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, investing in large-cap US stocks with a history of consistently increasing dividends. The fund employs an equal-weighting scheme and diversifies its holdings across various sectors, with no single sector exceeding 30% of the index. This ETF offers a unique strategy for investors seeking dividend growth and income generation.
Srovnávací tabulka
| REGL | NOBL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index | S&P 500 Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.35% |
| Inception Date | 2015-02-03 | 2013-10-09 |
| Number Of Holdings | 50 | 67 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.