ETF Comparison: QLD vs NOBL
Popisy ETF
QLD - ProShares Ultra QQQ
The ProShares Ultra QQQ ETF provides 2x daily long leverage to the NASDAQ-100 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for technology equities in the United States.
NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
The ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, investing in large-cap US stocks with a history of consistently increasing dividends. The fund employs an equal-weighting scheme and diversifies its holdings across various sectors, with no single sector exceeding 30% of the index. This ETF offers a unique strategy for investors seeking dividend growth and income generation.
Srovnávací tabulka
| QLD | NOBL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares Ultra QQQ | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | NASDAQ-100 Index (-200%) | S&P 500 Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2013-10-09 |
| Number Of Holdings | 106 | 67 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.