ETF Comparison: QDVX vs SPYW
Popisy ETF
QDVX - iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on European companies with persistent above-average dividend yields, filtered according to ESG criteria. The fund distributes dividends semi-annually and has a total expense ratio of 0.28%.
SPYW - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
The SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index, focusing on eurozone companies with a history of consistently increasing dividends over the past 10 years. The fund offers a diversified portfolio of high-yielding dividend stocks, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
Srovnávací tabulka
| QDVX | SPYW | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.3% |
| Inception Date | 2017-06-12 | 2012-02-28 |
| Number Of Holdings | 72 | 40 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.